Rsi Divergence Strategy

Divergência: o comércio mais rentável Porque as tendências são compostas por uma série de balanços de preços, o impulso desempenha um papel fundamental é avaliar a força da tendência. Como tal, é importante saber quando uma tendência está diminuindo. Menos impulso nem sempre leva a uma inversão. Mas indica que algo está mudando e que a tendência pode consolidar ou reverter. O impulso de preços refere-se à direção e magnitude do preço. A comparação das elevações de preços ajuda os comerciantes a obter informações sobre o impulso dos preços. Aqui, bem, dê uma olhada em como avaliar o impulso dos preços e mostra-lhe o que a divergência no momento pode lhe dizer sobre a direção de uma tendência. Definição do Momento do Preço A magnitude do impulso do preço é medida pelo comprimento de balanços de preços a curto prazo. O começo e o final de cada balanço são estabelecidos por pivôs de preços estruturais, que formam altos e baixos de balanço. O forte impulso é exibido por uma inclinação íngreme e um longo balanço de preços. O momento fraco é visto com uma inclinação superficial e um balanço de preço baixo (Figura 1). Figura 1: Momentum Por exemplo, o comprimento dos upswings em uma tendência de alta pode ser medido. Os aumentos mais longos sugerem que a tendência de alta mostra um impulso crescente ou se fortalece. Os aumentos mais baixos significam um enfraquecimento do impulso e da força da tendência. Aumentos de comprimento iguais significa que o momento continua a ser o mesmo. (Para leitura relacionada, veja Momentum Trading With Discipline e Riding The Momentum Investing Wave.) Os balanços de preços nem sempre são fáceis de avaliar a olho nu - o preço pode ser agitado. Os indicadores de Momentum são comumente usados ​​para suavizar a ação do preço e dar uma imagem mais clara. Eles permitem que o comerciante compare os balanços dos indicadores com os balanços de preços, em vez de ter que comparar o preço ao preço. Indicadores Momentum Indicadores de momentum comuns para medir os movimentos de preços incluem o índice de força relativa (RSI), estocástica e taxa de mudança (ROC). A Figura 2 é um exemplo de como o RSI é usado para medir o impulso. A configuração padrão para RSI é 14. RSI tem limites fixos com valores variando de 0-100. Para cada aumento no preço, há um aumento semelhante no RSI. Quando o preço flui para baixo, RSI também balança para baixo. (Para leitura relacionada, consulte Obter a Confirmação com a Estratégia Momentum). Figura 2: Os balanços de indicadores geralmente seguem a direção de oscilações de preços (A). As linhas de tendência podem ser desenhadas em altas de balanço (B) e baixas (C) para comparar o momento entre o preço e o indicador. Fonte: TDAmeritrade Strategy Desk Analisando com precisão RSI Divergences Analista de comerciante profissional, os críticos tentaram dissipar a análise de divergência, mas esses exemplos do MoneyShows Tom Aspray mostram que, quando executados corretamente, são gerados sinais confiáveis ​​que podem ajudar a determinar o topo e o fundo do mercado. Há quase 30 anos, usando uma série de computadores Apple II em rede, comecei a fazer pesquisas e comecei a escrever sobre a análise de divergências. Ao longo dos anos, desenvolvi algumas orientações bastante específicas para analisar divergências. Nos últimos anos, tem havido vários artigos sobre análise de divergência que eu sinto que não permitem que ele seja julgado corretamente como uma ferramenta técnica. Na minha opinião, todos eles têm uma falha comum, já que eles estão tentando provar que a análise de divergência funciona ou não funciona, eles só olham os dados diários. Sempre concentrei minha análise de divergência nos dados semanais porque acho que é o mais confiável. Ao longo dos anos, observei padrões semanais consistentes no Índice de Força Relativa (RSI) que são bastante úteis na determinação de tops e fundos de nível intermediário. Muitas vezes, as divergências semanais do RSI confirmarão os sinais de outras ferramentas técnicas como o volume em equilíbrio (OBV). O que dá ainda maior validade à análise. Nestes exemplos, estou usando o RSI de 14 períodos com uma média móvel ponderada de 21 períodos (WMA). Normalmente, nos principais pontos de inflexão, você poderá observar a formação de uma ou mais divergências em níveis de sobrecompra ou sobrevenda que se formam ao longo de um período de seis a 20 semanas. Essas divergências devem então ser confirmadas por um movimento no RSI abaixo de um nível de suporte significativo ou acima de um nível de resistência chave. Geralmente, quando as divergências diárias são formadas, mas não há divergências semanais, as divergências diárias apenas indicam correções dentro da tendência do termo intermediário. A análise diária de RSI pode ser usada para identificar padrões de continuação dentro da tendência principal. Os analistas que estão apenas a analisar as divergências diárias concluem que a análise de divergências não funciona porque observam uma série de divergências diárias dentro de uma tendência intermediária. Como resultado, eles são muitas vezes whipsawed e não conseguem capturar a principal tendência. Espero que os seguintes exemplos incentivem os leitores a fazer suas próprias análises, especialmente nos dados semanais, pois somente então você terá a confiança para agir em sua análise de divergência. Clique para ampliar Examinemos o gráfico semanal para a Apple Inc. (AAPL), uma das empresas mais seguidas da última década. Este gráfico abrange o período de março de 2007 até o início de setembro de 2008. Em abril de 2007, o RSI moveu-se acima de sua WMA de 21 períodos (linha verde), já que a AAPL iniciou o seu rali na área de 90. Tanto o preço quanto o RSI continuaram a avançar até julho, quando o iPhone foi lançado. O estoque atingiu um pico abaixo de 150, formando um doji semanal com o RSI em 83. Durante a seguinte correção de três semanas, a AAPL diminuiu 25 em seus máximos e o RSI recuou para apoiar na área de 55. Em meados de setembro, o RSI recuou acima de sua média móvel ponderada e AAPL fechou mais alto nas próximas oito semanas. No início de novembro, atingiu o nível de 190. O RSI não fez novos máximos, já que em vez disso formou baixas mais baixas, linha A, atingindo um pico acima de 81. Após uma correção de duas semanas, a AAPL voltou a subir e, no final de dezembro, o estoque ultrapassou o nível de 200. Nestes novos níveis de preços, uma segunda divergência negativa foi formada no RSI, linha B, pois atingiu apenas o nível 72. Isso sugeriu que um topo importante poderia estar se formando. Duas semanas após os altos (linha 1), o RSI caiu abaixo do suporte de chave na linha C. Isso confirmou as divergências negativas no RSI, consistente com a conclusão de um top de termo intermediário. Durante as próximas seis semanas, a AAPL caiu quase 30 antes de se estabilizar na área de 115. No final de março, o RSI havia voltado acima da média móvel ponderada. Ao longo das sete semanas seguintes, a AAPL reagiu ligeiramente acima de 190. O RSI semanal se reuniu até a área 65-70, mas, na última parte de junho, caiu para trás abaixo da WMA. A recuperação no RSI falhou no apoio anterior indiciado pela linha C. Após um declínio de seis semanas, o RSI saltou, mas só conseguiu torná-lo ligeiramente acima de sua WMA. A violação subseqüente do suporte de RSI de sete meses, linha D, foi um forte sinal de que a tendência de baixa havia retomado. NEXT: Estude sinais importantes no gráfico diário para a Apple Publique um comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas conferências Contacte-nos